قياس وتحليل أثر أئتمان المصارف الحكومية والخاصة على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق للمدة (2004-2019)
DOI:
https://doi.org/10.26436/hjuoz.2022.10.1.827الكلمات المفتاحية:
ائتمان المصارف الحكومية، ائتمان المصارف الخاصة، الناتج غير النفطي، الاقتصاد الريعي، القطاع المصرفي العراقيالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر ائتمان المصارف الحكومية والخاصة على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق للمدة (2004-2019). اعتمدت الدراسة على تحليل تأثير مجموعة من المتغيرات الأكثر تأثيراً على المتغير التابع باستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة. واعتمدت الدراسة بشكل أساسي على طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (OLS) في تقدير اثر متغيرات الائتمان المصرفي على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وكذلك الانموذج القياسي لتأكيد الخلوه من مشكلة الارتباط الذاتي حسب اختبار (LM) وخلو الانموذج المقدر من مشكلة عدم تجانس التباين حسب اختبار (ARCH). وكانت نتائج الدراسة مطابقة للفرضية البديلة والتي مفادها وجود تأثير معنوي وضعيف ذو دلالة احصائية لأئتمان المصارف الخاصة على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي (NOGDP) مع عدم وجود تأثير معنوي لائتمان المصارف الحكومية. ويرجع السبب في ذلك الى ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدولة والى عوامل اخرى تؤثر على الناتج غير النفطي من اهمها الوضع الامني والسياسي. وتقترح الدراسة بضرورة تفعيل دور الائتمان المصرفي في عملية الإنتاج من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي.
المراجع
أولاً: المصادر العربية
أ. التقارير والوثائق الرسمية:
1. البنك المركزي العراقي، قسم الاستقرار النقدي والمالي، (تقارير الاستقرار المالي لسنوات 2004-2019).
2. البنك المركزي العراقي، مديرية العامة للإحصاء والأبحاث، (التقارير الاقتصادي لسنوات 2004-2019).
3. البنك المركزي العراقي، مديرية العامة للإحصاء والأبحاث، (النشرة الاحصائية لسنوات 2004-2019).
4. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية/ العراق، (تقارير الناتج المحلي الاجمالي والناتج غير النفطي من 2009-2019).
ب. البحوث والدراسات:
1. اَمنة، بشير سعد وفرهاد ميكائيل طاهر، (2020)، تأثير الودائع على الائتمان النقدي (دراسة تحليلية في عينة من المصارف التجارية العراقية للفترة 2004- 2018، مجلة تكريت للعلم الادارية والاقتصادية، المجلد (16)، العدد (49)، 204-215.
2. بن الفلاح، عبدالسلام معوض، (2008)، تعديد اختبار جاك بيرا للكشف عن إعتدالية توزيع البواقي، مجلة جامعة الملوك سعود، العلوم الادارية، المجلد (20)، العدد (1)، 17-25.
3. بن با جلول، وبن العارية، (2018)، التنويع القطاعي وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (2013- 2017)، مجلة الاقتصاد وإدارة الأعمال، المجلد (2)، العدد (6)، 116-127.
4. حسن، نظال قادر، (2014)، قياس وتحليل العلاقة السببية بين الانفاق الحكومي الاستثماري والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق للمدة (1990-2011)، مجلة العلوم القتصادية والإدارية، المجلد (20)، العدد (78)، 278-296.
5. حسين، وفاء جثير مزعل، (2017)، البيئة الخارجية الخاصة وأثر تحليلها في منح الائتمان المصرفي (بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد)، مجلة جامعة ذي قار، المجلد (12)، العدد (3)، 40-58.
6. خضر، ياسر إسماعيل، (2019)، تصنيف المصارف على أساس خطر الائتمان باستخدام تحليل التميزي في عينة من المصارف الأهلية العراقية للفترة (2009- 2017)، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (15)، العدد (46)، 35-46.
7. رأفت، نبيل إسماعيل البلداوي وهيثم عبد الخالق إسماعيل، (2019)، تحليل التفاعل بين الائتمان النقدي المصرفي والانفاق الحكومي في العراق المدة (2014- 2017)، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، المجلد (6)، العدد (61)، جمهورية العراق، 110-131.
8. سلمان، هيثم عبدالله، (2015)، علاقة النمو بالإصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد (21)، العدد (81)، 279-298.
9. الصافي، حسين احمد، (2017)، اثر تغيرات مؤشرات الائتمان المصرفي في بعض مؤشرات السوق المالي في العراق سوق العراق للاوراق المالية دراسة تحليلية، مجلة الإدارة والإقتصاد، المجلد (6)، العدد(22)، 159-181.
10. القرصو، وفاء، (2018)، أثر الائتمان المصرفي على النمو دراسة تطبيقية لحالة الجزائر خلال الفترة 1981-2016، مجلة جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد (13)، العدد (1)، 195-207.
11. مصطفى، حيمور ومحمد عيسى محمد محمود، (2018)، استخدام النمذجة الخطية وغير الخطية لقياس تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر للفترة 1990-2016، مجلة المالية والأسواق، المجلد (5)، العدد (9)، 40-60.
ت. الأطاريح والرسائل الجامعية:
1. زايدة، دعاء محمد، (2006)، التسهيلات الائتمانية المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني، (دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في غزة)، رسالة ماجستير، قسم المحاسبة والتمويل، جامعة الاسلامية في غزة، فلسطين.
2. سفر، جعفر صادق، (2021)، قياس وتحليل أثر الصدمات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في العراق للمدة (2004-2018)، رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة زاخو.
3. صبرة، دنيا محمد عوض، (2015)، اثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة (1999-2013)، رسالة ماجستير، قسم اقتصاديات التنمية من كلية التجارة في جامعة الاسلامية بغزةـ فلسطين.
4. الطةرماظي، عصمت ابراهيم حاجي، (2020)، قياس وتحليل أثر الايردات النفطية على النتاج المحلي الاجمالي غير النفطي لدول ريعية مختارة للمدة 2003-2019 والتنبؤ لغاية 2030 بإستخدام انموذج ARIMA، رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة زاخو.
5. الفرا، مرام تيسير مصطفى، (2012)، دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية الفلسطينية 1995-2011، رسالة الماجستير في العلوم الاقتصاديات التنمية، جامعة الإسلامية بغزة، فلسطين.
6. القضاة، منصور علي محمد، (1998)، بطاقات الائتمان (الاعتماد) تطبيقاتها المصرفية البنك الإسلامي الأردني دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، قسم الفقه والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة يرموك، إربد، الأردن.
7. يوسف، سراف جمال، (2017)، اثر تحليل مخاطر المصرفية في اتخاذ قرارات الاستثمار الائتماني، (منطقة يورو: حالة دراسية)، رسالة ماجستير، قسم العلوم المالية والمصرفية، من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك.
ث. الكتب
1. إدوارد مورس واَخرون، (2013)، النفط والاستبداد (الاقتصاد السياسي للدولة الريعية)، الطبعة الأولى، بغداد، ترجمة معهد الدراسات الاستراتيجية.
2. شيخي، محمد، (2011)، طرق الاقتصاد القياسي، محاضرات وتطبيقات، الطبعة الاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان.
3. عبدلله، خالد أمين، والطراد، اسماعيل إبراهيم، (2008)، إدارة العمليات المصرفية- المحلية والدولية، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، عمان، الاردن.
4. عجمية، محمد عبدالعزيز واَخرون، (2007)، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، مصر.
5. عقل، مفلح محمد، (2015)، مقدمة في الادارة المالية والتحليل المالي، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،الاردن.
ثانيا. المصادر الاجنبية
A. Books
1. J.A Schumpeter, (1911), The Theory of Economic Development .Harvard University Press, Cambridge.
2. Noor, Mahmoud Ibrahim, & AL-Nami, Adnan taieh (2003)," Financial and banking studies in English". Amman, Jordan, Publisher: Dar AL-Massira.
B. Researches
1. Assfaw, Abdu Mohammed, (2019), Firm-Specific and Macro- economic Determinants of Banks Liquidity: Empirical Investigation from Ethiopian Private Commercial Banks, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 5/2, 123-145.
2. Dickey D. and Fuller W, (1981), 'The likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a unit Root", Econometrica , Vol. (49), 1057-1072.
3. Iwedi Marshal, Igbanibo Dumini Solomon, Onuegbu Onyekachi, (2015) Bank Domestic Credits and Economic Growth Nexus in Nigeria (1980-2013), International Journal of Finance and Accounting, Vol. (4), No.(5), 236-244.
4. Jeremy Greenwood, B. D. (1997). Financial markets in development, and the development of financial markets. Journal of Economic Dynamics and Control, working paper, Vol. (21), No. (1), 145-181.
5. Leitão, N. C. (2012). BANK CREDIT AND ECONOMIC GROWTH: A DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS. Economic Research Guardian, vol. (2), issue (2), 256-267.
6. Modebe Nwanneka Judith, Ugwuegbe, S. Ugochukwu, Ugwuoke R.O, (2014), The Impact of Bank Credit on the Growth of Nigerian Economy: A Co Integration Approach, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. (5), No. (10), 87-95.
C. Conference
1. Ademu, W. A., (2006), “The Informal Sector And Employment Generation In Nigeria: The Role Of Credit", Employment Generation In Nigeria, Selected Papers For The Annual Conference Of The Nigerian Economic Society, In Calabar, August 22nd To 24th, 2006.
أ. التقارير والوثائق الرسمية:
1. البنك المركزي العراقي، قسم الاستقرار النقدي والمالي، (تقارير الاستقرار المالي لسنوات 2004-2019).
2. البنك المركزي العراقي، مديرية العامة للإحصاء والأبحاث، (التقارير الاقتصادي لسنوات 2004-2019).
3. البنك المركزي العراقي، مديرية العامة للإحصاء والأبحاث، (النشرة الاحصائية لسنوات 2004-2019).
4. وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، الجهاز المركزي للإحصاء، مديرية الحسابات القومية/ العراق، (تقارير الناتج المحلي الاجمالي والناتج غير النفطي من 2009-2019).
ب. البحوث والدراسات:
1. اَمنة، بشير سعد وفرهاد ميكائيل طاهر، (2020)، تأثير الودائع على الائتمان النقدي (دراسة تحليلية في عينة من المصارف التجارية العراقية للفترة 2004- 2018، مجلة تكريت للعلم الادارية والاقتصادية، المجلد (16)، العدد (49)، 204-215.
2. بن الفلاح، عبدالسلام معوض، (2008)، تعديد اختبار جاك بيرا للكشف عن إعتدالية توزيع البواقي، مجلة جامعة الملوك سعود، العلوم الادارية، المجلد (20)، العدد (1)، 17-25.
3. بن با جلول، وبن العارية، (2018)، التنويع القطاعي وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة (2013- 2017)، مجلة الاقتصاد وإدارة الأعمال، المجلد (2)، العدد (6)، 116-127.
4. حسن، نظال قادر، (2014)، قياس وتحليل العلاقة السببية بين الانفاق الحكومي الاستثماري والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق للمدة (1990-2011)، مجلة العلوم القتصادية والإدارية، المجلد (20)، العدد (78)، 278-296.
5. حسين، وفاء جثير مزعل، (2017)، البيئة الخارجية الخاصة وأثر تحليلها في منح الائتمان المصرفي (بحث تطبيقي في مصرفي الرافدين والرشيد)، مجلة جامعة ذي قار، المجلد (12)، العدد (3)، 40-58.
6. خضر، ياسر إسماعيل، (2019)، تصنيف المصارف على أساس خطر الائتمان باستخدام تحليل التميزي في عينة من المصارف الأهلية العراقية للفترة (2009- 2017)، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد (15)، العدد (46)، 35-46.
7. رأفت، نبيل إسماعيل البلداوي وهيثم عبد الخالق إسماعيل، (2019)، تحليل التفاعل بين الائتمان النقدي المصرفي والانفاق الحكومي في العراق المدة (2014- 2017)، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، المجلد (6)، العدد (61)، جمهورية العراق، 110-131.
8. سلمان، هيثم عبدالله، (2015)، علاقة النمو بالإصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 2003، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد (21)، العدد (81)، 279-298.
9. الصافي، حسين احمد، (2017)، اثر تغيرات مؤشرات الائتمان المصرفي في بعض مؤشرات السوق المالي في العراق سوق العراق للاوراق المالية دراسة تحليلية، مجلة الإدارة والإقتصاد، المجلد (6)، العدد(22)، 159-181.
10. القرصو، وفاء، (2018)، أثر الائتمان المصرفي على النمو دراسة تطبيقية لحالة الجزائر خلال الفترة 1981-2016، مجلة جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد (13)، العدد (1)، 195-207.
11. مصطفى، حيمور ومحمد عيسى محمد محمود، (2018)، استخدام النمذجة الخطية وغير الخطية لقياس تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر للفترة 1990-2016، مجلة المالية والأسواق، المجلد (5)، العدد (9)، 40-60.
ت. الأطاريح والرسائل الجامعية:
1. زايدة، دعاء محمد، (2006)، التسهيلات الائتمانية المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني، (دراسة تطبيقية على المصارف التجارية في غزة)، رسالة ماجستير، قسم المحاسبة والتمويل، جامعة الاسلامية في غزة، فلسطين.
2. سفر، جعفر صادق، (2021)، قياس وتحليل أثر الصدمات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في العراق للمدة (2004-2018)، رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة زاخو.
3. صبرة، دنيا محمد عوض، (2015)، اثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة (1999-2013)، رسالة ماجستير، قسم اقتصاديات التنمية من كلية التجارة في جامعة الاسلامية بغزةـ فلسطين.
4. الطةرماظي، عصمت ابراهيم حاجي، (2020)، قياس وتحليل أثر الايردات النفطية على النتاج المحلي الاجمالي غير النفطي لدول ريعية مختارة للمدة 2003-2019 والتنبؤ لغاية 2030 بإستخدام انموذج ARIMA، رسالة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة زاخو.
5. الفرا، مرام تيسير مصطفى، (2012)، دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية الفلسطينية 1995-2011، رسالة الماجستير في العلوم الاقتصاديات التنمية، جامعة الإسلامية بغزة، فلسطين.
6. القضاة، منصور علي محمد، (1998)، بطاقات الائتمان (الاعتماد) تطبيقاتها المصرفية البنك الإسلامي الأردني دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، قسم الفقه والدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة يرموك، إربد، الأردن.
7. يوسف، سراف جمال، (2017)، اثر تحليل مخاطر المصرفية في اتخاذ قرارات الاستثمار الائتماني، (منطقة يورو: حالة دراسية)، رسالة ماجستير، قسم العلوم المالية والمصرفية، من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة دهوك.
ث. الكتب
1. إدوارد مورس واَخرون، (2013)، النفط والاستبداد (الاقتصاد السياسي للدولة الريعية)، الطبعة الأولى، بغداد، ترجمة معهد الدراسات الاستراتيجية.
2. شيخي، محمد، (2011)، طرق الاقتصاد القياسي، محاضرات وتطبيقات، الطبعة الاولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان.
3. عبدلله، خالد أمين، والطراد، اسماعيل إبراهيم، (2008)، إدارة العمليات المصرفية- المحلية والدولية، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى، عمان، الاردن.
4. عجمية، محمد عبدالعزيز واَخرون، (2007)، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، مصر.
5. عقل، مفلح محمد، (2015)، مقدمة في الادارة المالية والتحليل المالي، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،الاردن.
ثانيا. المصادر الاجنبية
A. Books
1. J.A Schumpeter, (1911), The Theory of Economic Development .Harvard University Press, Cambridge.
2. Noor, Mahmoud Ibrahim, & AL-Nami, Adnan taieh (2003)," Financial and banking studies in English". Amman, Jordan, Publisher: Dar AL-Massira.
B. Researches
1. Assfaw, Abdu Mohammed, (2019), Firm-Specific and Macro- economic Determinants of Banks Liquidity: Empirical Investigation from Ethiopian Private Commercial Banks, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 5/2, 123-145.
2. Dickey D. and Fuller W, (1981), 'The likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a unit Root", Econometrica , Vol. (49), 1057-1072.
3. Iwedi Marshal, Igbanibo Dumini Solomon, Onuegbu Onyekachi, (2015) Bank Domestic Credits and Economic Growth Nexus in Nigeria (1980-2013), International Journal of Finance and Accounting, Vol. (4), No.(5), 236-244.
4. Jeremy Greenwood, B. D. (1997). Financial markets in development, and the development of financial markets. Journal of Economic Dynamics and Control, working paper, Vol. (21), No. (1), 145-181.
5. Leitão, N. C. (2012). BANK CREDIT AND ECONOMIC GROWTH: A DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS. Economic Research Guardian, vol. (2), issue (2), 256-267.
6. Modebe Nwanneka Judith, Ugwuegbe, S. Ugochukwu, Ugwuoke R.O, (2014), The Impact of Bank Credit on the Growth of Nigerian Economy: A Co Integration Approach, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. (5), No. (10), 87-95.
C. Conference
1. Ademu, W. A., (2006), “The Informal Sector And Employment Generation In Nigeria: The Role Of Credit", Employment Generation In Nigeria, Selected Papers For The Annual Conference Of The Nigerian Economic Society, In Calabar, August 22nd To 24th, 2006.
التنزيلات
منشور
2022-03-27
كيفية الاقتباس
محي ش. ., & عبيد ص. . (2022). قياس وتحليل أثر أئتمان المصارف الحكومية والخاصة على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في العراق للمدة (2004-2019). مجلة العلوم الانسانیة لجامعة زاخو, 10(1), 207–221. https://doi.org/10.26436/hjuoz.2022.10.1.827
إصدار
القسم
مجلة العلوم الانسانیة لجامعة زاخو
الرخصة
يوافق المؤلفين الذين ينشرون في هذه المجلة على المصطلحات التالية
[CC BY-NC-SA 4.0] يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر ومنح حق المجلة في النشر الأول مع العمل المرخص له بموجب ترخيص مشاع المبدع للإسناد
الذي يسمح للآخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بحقوق التأليف والنشر الأولي في هذا مجلة
مكن للمؤلفين الدخول في ترتيبات إضافية منفصلة للتوزيع غير الحصري للنسخة المنشورة من المجلة، مع الإقرار بإصدارها الأولي في هذه المجلة
يسمح ويشجع المؤلفين على نشر عملهم عبر الإنترنت
